Исторически чрезвычайно большое количество торговых позиций на рынке валютных фьючерсов достаточно точно идентифицирует места основных разворотов рынка. На рисунке выше показаны чрезвычайно большие позиции группы некоммерческих трейдеров, которые совпали с вершинами цены и последующим разворотом. Причиной этого явления является огромное скопление спекулянтов в этих точках, работающих в одном направлении, и уже больше желающих покупать или продавать не находится.
Но в процессе общения с потенциальным клиентом продавец может задавать наводящие, уточняющие, гипотетические и другие вопросы. После определения потребностей вы можете распределить информацию между нужными командами и отделами. Вы анализируете потребности клиентов с помощью опросов, интервью, фокус-групп или реакций в социальных сетях.
Открытый интерес на рынке фьючерса на нефть CL
Поскольку в начале недели цены упали до минимума в $29.000, EA-NVT предположил, что сам Bitcoin был относительно перепродан по сравнению с объемами расчетов внутри сети. Если внутрисетевые объемы не увеличиваются в поддержку этих повышенных цен, это может указывать на то, что ралли не хватает фундаментальных движущих сил, что принято считать признаком осторожности. Подтверждая эту тенденцию, мы видим, что относительное доминирование фьючерсных позиций с крипто-маржой претерпело структурный спад за тот же период, упав с 70% до 52,5%.
Отношения, в которых мужчина и женщина равны, сегодня наиболее уместны. Если ты нравишься молодому человеку и он не склонен следовать маскулинным стереотипам, он будет только рад, если ты пригласишь его на свидание, первой поцелуешь или даже намекнешь на что-то большее. Существуют общие культурные сценарии, которые люди используют, чтобы показать свою симпатию. Конечно, большинство из них связаны с гендерными стереотипами и идеями патриархата касаемо того, что мужчины активно проявляют интерес, а женщины не любят быть инициативными. Но тем не менее всё это по-прежнему может сыграть тебе на руку, если ты опасаешься делать первый шаг и хочешь, чтобы мужчина сам пригласил тебя на свидание.
Плюс открытого интереса – в том, что его можно разложить на покупки и продажи. Эта операция осуществима благодаря уникальному индикатору OI Analyzer в платформе ATAS. Он доступен только на производных инструментах. А в реальном времени — только на Московской бирже.
На данном этапе еще предстоит увидеть, сможет ли рынок развернуть макроэкономический тренд и подтвердить возобновление бычьего рынка. Если так, это будет напоминать рынок «двойного пампа» 2013 года. В противном случае вероятность фрактала среднего медведя может увеличиться. В целом активность в сети остается несколько медвежьей и продолжает оставаться спокойной. Возможно, в этом случае использование сети Bitcoin отстает от цен. В идеале возобновившаяся волатильность и какое-то ценовое движение должны вернуть спрос на блочное пространство.
Смотрите также видео по теме статьи — Применение открытого интереса при торговле на фондовом и валютном рынке
Более высокие соотношения (6 или больше) могут привести к нисходящему ралли, особенно если рынок продолжает двигаться вниз. Толкование знаменитого американского торговца Larry Williams предусматривает, что увеличение количества открытых сделок свидетельствует о том, что начинается или продолжается снижение цены. Если количество открытых сделок уменьшается, то начнется или продолжится рост цены. Сперва следует разобраться с понятиями открытого интереса и объемов.
Синоним скальпера, только очень безвольного, паникующего. Трейдер встает на запасной путь, закрыв позиции и покинув рынок. Иногда, при возникновении проблем, он прибегает к коренной смене стратегии. Вернуть первоначально индикатор открытого интереса потраченные деньги путем продажи части бумаг, поднявшихся в цене. Хаотичные движения рынка в обе стороны в течение очень короткого времени. Быть в выигрыше по итогам торгового дня и закрыть все позиции.
В заключение следует отметить, что применение в торговле только инструментов технического анализа не принесет трейдеру серьезной прибыли. Чтобы торговля была более эффективной и прибыльной, следует руководствоваться факторами фундаментального анализа, которые создают движение цены. Ими являются взаимодействие рынков, денежные потоки, настроение публики и многие другие. В принципе, анализ и интерпретация показателей индикаторов объема и открытого интереса совпадают, если необходимо оценить текущую ситуацию на рынке в целом.
Когда в ведущих газетах и журналах приводится анализ инвестиционных тенденций (бычьих или медвежьих) наиболее вероятно, что это пик рынка. Тенденция появляется на обложках газет и журналов, когда она уже широко известна и общепринята. Как только тенденция достигает уровня, когда о ней начинают писать – это, почти наверняка, ее пик, поскольку публика всегда обо всем узнает в последний момент. Особенно эффективно работает этот индикатор, когда статьи снабжены иллюстрациями и в заключении сделаны соответствующие выводы. Начнем с того, что еще раз определим, что означают эти два понятия.
Поскольку открытый интерес отображает открытые позиции, то такие позиции могут продолжать оставаться открытыми, а объем – низким, пока, наконец, трейдеры не захотят закрыть свои позиции или взять новые. Открытый интерес определяется общим количеством нереализованных или неликвидированных контрактов к концу дня. На нашем примере обратите внимание на вертикальную шкалу, расположенную внизу слева (см. рис. 7.1). Показатели открытого интереса откладывают под соответствующим столбиком цен дня, но над показателями объема. Мы начнем изучение объема и открытого интереса с точного определения их роли в общей структуре анализа рынка. Следует иметь в виду, что из трех составляющих трехмерного подхода наиболее важным показателем, несомненно, является цена.
Что такое ОИ и в чем его отличие от индикатора Volume/Объем
Отчет представляет собой таблицу, в которой указаны сделки на покупку и продажу участников рынка, а также спредовые сделки. Трейдеру необходимо постоянно следовать за крупными деньгами либо ждать когда крупный игрок принесет свой капитал именно в его рынок и в его торговый инструмент. Без методично вливаемых в актив денег его движения будут хаотичны и непонятны для любого трейдера, независимо от квалификации. Указанные таблицы обладают определённой статичностью отображения информации, которую можно выводить фактически в онлайн-режиме в торговом терминале QUIK. Дело в том, что в базовых фьючерсах трейдеры часто анализируют динамику ОИ в форме графика, который выводят в область отображения объёма торгов.
То есть, эти контракты являются все еще “открытыми”.
Это раннее изменение тренда, которое, в будущем может позитивно повлиять на холд монет.
Но в процессе общения с потенциальным клиентом продавец может задавать наводящие, уточняющие, гипотетические и другие вопросы.
В свою очередь, наиболее важным из них является объем, оставляя за открытым интересом далекое третье место.
Показатель открытых позиций применяется прежде всего на фьючерсных рынках. Общее число контрактов, открытых под гарантию, нередко используют во фьючерсной и опционной торговле для подтверждения тренда или его разворота. Важно понимать, что у контракта есть покупатель и продавец, поэтому для заключения одного контракта нужны два игрока. Число открытых позиций, публикуемое ежедневно, показывает увеличение или уменьшение количества контрактов за этот день, так что оно может быть положительным или отрицательным. Говорят, что увеличение OI при повышении цены подтверждает тенденцию к повышению. Аналогичным образом увеличение OI при снижении цены подтверждает нисходящий тренд.
ОБЪЕМ И ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ АНАЛИЗА РЫНКА
Такое положение объясняется тем, что для каждого покупателя существует на противоположной стороне сделки продавец, или, как его еще называют, контрагент. Подобную таблицу можно наблюдать для опционов каждой даты экспирации, что позволяет понять некий базовый сценарий развития событий. Причём целесообразно не просто единожды увидеть таблицу, а отслеживать её динамику, так как в ней будут происходить различные изменения. Они будут особенно интересны перед важными новостями и при реализации резких рыночных движений, так как в этом случае профессионалы могут «перекладывать» свои опционные позиции и корректировать их. А трейдеры, наблюдая за этими действиями, смогут лучше понять сценарии возможных рыночных изменений. Также ликвидность можно определить по соотношению дневного объёма торгов со значением открытого интереса.
Интерес показывает вовлеченность участников рынка в торговлю определенным финансовым активом. Следует помнить, что открытый интерес – это общее количество открытых контрактов и еще не погашенных поставкой или контр сделкой. То есть, эти контракты являются все еще “открытыми”.
Рыночные соотношения опционов Пут/Колл постоянно меняются. Сравнивая и анализируя текущее соотношение с предыдущим, можно четко отследить степень оптимизма и пессимизма инвесторов. Это чрезвычайно важно для понимания настроений участников рынка. Также полезно сравнивать текущее соотношение с экстремальными за последний год. Хотя использование технических и фундаментальных факторов необходимо для анализа рынка, их синтез не гарантирует силу движения рынка.
Открытый интерес по опционам
На рынке для них поведение можно охарактеризовать, как «продолжения тренда», поскольку их цель на рынке — взять риск хеджеров на себя, а взамен получить прибыль. Эта группа участников так же важна, как и хеджеры, поскольку спекулянты, принимая на себя весь риск хеджеров, защищают их, то есть, защищают реальный сектор. Отчеты СОТ представляют собой сводку открытых сделок всех категорий участников рынка. Данные публикуются еженедельно по пятницам на сайте cftc.gov.
Как использовать открытый интерес?
Снижение или неизменность этого показателя свидетельствует, что импульс тренда ослабевает и вероятно его скорое окончание. Экстремальное историческое количество торговых позиций на рынке – идентифицирует достаточно точно важные развороты рынка. Интерес для трейдера представляет колонка Dealer, где указаны открытые позиции брокеров. В двух колонках Long и Short указываются покупки и продажи соответственно. Брокеры исполняют заявки трейдеров, а в отчете эти сделки указаны от имени брокера. Естественно желательно находиться в стороне от рынка когда открытый интерес падает.
Д.Мерфи.Технический анализ фьючерсных рынков. Страница 11.
В то же время, снижение величины ОИ говорит о том, что деньги постепенно уходят с рынка и, следовательно, текущий тренд скорее всего скоро завершится. Давайте я поясню вышесказанное на ряде простых примеров. Первым делом необходимо понимать, что любая сделка на фондовом рынке предполагает участие в ней двух сторон — продавца и покупателя. Невозможно продать какой-либо финансовый инструмент если на него не найдётся покупателя, равно как и невозможно его купить, если никто не будет его продавать. На графике соевых бобов (см. рис. 1) мы можем увидеть важные вершины рынка, которые сопровождались подъемами цен и OI — предположительно бычья схема, которая как таковая не реализовалась в реальной жизни.
Движение рынка в коридоре, вялый рынок в горизонтальном тренде. Способ формирования стратегии работы в рынке на основании повторяющихся однотипных закономерностей в движении цены. Трейдер, способный совершать рискованные сделки на большом объёме. Купить у игрока дешево и продать ему же дорого внутри дня. — (англ. sell-stop) отложенный ордер на продажу, находящийся ниже рыночных цен. (от англ. size – объем) – объем заявки / сделки / торгов в целом.
Как формируется открытый интерес
Перед использованием сайта, ознакомьтесь с предупреждением о рисках, связанных с торговлей бинарными опционами. Помните, что отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами сайта. Рекомендуем также изучить индикатор школа трейдинга открытого интереса для MT4 — Open Interest. Это пользовательский инструмент, показывающий суммарное количество активных ордеров на покупку и продажу. Если же открытый интерес падает, то это говорит о том, что денежные средства уходят с рынка.
Глава 7 Объем и открытый интерес Из книги Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика Технический анализ
Содержание
Исторически чрезвычайно большое количество торговых позиций на рынке валютных фьючерсов достаточно точно идентифицирует места основных разворотов рынка. На рисунке выше показаны чрезвычайно большие позиции группы некоммерческих трейдеров, которые совпали с вершинами цены и последующим разворотом. Причиной этого явления является огромное скопление спекулянтов в этих точках, работающих в одном направлении, и уже больше желающих покупать или продавать не находится.
Но в процессе общения с потенциальным клиентом продавец может задавать наводящие, уточняющие, гипотетические и другие вопросы. После определения потребностей вы можете распределить информацию между нужными командами и отделами. Вы анализируете потребности клиентов с помощью опросов, интервью, фокус-групп или реакций в социальных сетях.
Открытый интерес на рынке фьючерса на нефть CL
Поскольку в начале недели цены упали до минимума в $29.000, EA-NVT предположил, что сам Bitcoin был относительно перепродан по сравнению с объемами расчетов внутри сети. Если внутрисетевые объемы не увеличиваются в поддержку этих повышенных цен, это может указывать на то, что ралли не хватает фундаментальных движущих сил, что принято считать признаком осторожности. Подтверждая эту тенденцию, мы видим, что относительное доминирование фьючерсных позиций с крипто-маржой претерпело структурный спад за тот же период, упав с 70% до 52,5%.
Отношения, в которых мужчина и женщина равны, сегодня наиболее уместны. Если ты нравишься молодому человеку и он не склонен следовать маскулинным стереотипам, он будет только рад, если ты пригласишь его на свидание, первой поцелуешь или даже намекнешь на что-то большее. Существуют общие культурные сценарии, которые люди используют, чтобы показать свою симпатию. Конечно, большинство из них связаны с гендерными стереотипами и идеями патриархата касаемо того, что мужчины активно проявляют интерес, а женщины не любят быть инициативными. Но тем не менее всё это по-прежнему может сыграть тебе на руку, если ты опасаешься делать первый шаг и хочешь, чтобы мужчина сам пригласил тебя на свидание.
Плюс открытого интереса – в том, что его можно разложить на покупки и продажи. Эта операция осуществима благодаря уникальному индикатору OI Analyzer в платформе ATAS. Он доступен только на производных инструментах. А в реальном времени — только на Московской бирже.
На данном этапе еще предстоит увидеть, сможет ли рынок развернуть макроэкономический тренд и подтвердить возобновление бычьего рынка. Если так, это будет напоминать рынок «двойного пампа» 2013 года. В противном случае вероятность фрактала среднего медведя может увеличиться. В целом активность в сети остается несколько медвежьей и продолжает оставаться спокойной. Возможно, в этом случае использование сети Bitcoin отстает от цен. В идеале возобновившаяся волатильность и какое-то ценовое движение должны вернуть спрос на блочное пространство.
Смотрите также видео по теме статьи — Применение открытого интереса при торговле на фондовом и валютном рынке
Более высокие соотношения (6 или больше) могут привести к нисходящему ралли, особенно если рынок продолжает двигаться вниз. Толкование знаменитого американского торговца Larry Williams предусматривает, что увеличение количества открытых сделок свидетельствует о том, что начинается или продолжается снижение цены. Если количество открытых сделок уменьшается, то начнется или продолжится рост цены. Сперва следует разобраться с понятиями открытого интереса и объемов.
Синоним скальпера, только очень безвольного, паникующего. Трейдер встает на запасной путь, закрыв позиции и покинув рынок. Иногда, при возникновении проблем, он прибегает к коренной смене стратегии. Вернуть первоначально индикатор открытого интереса потраченные деньги путем продажи части бумаг, поднявшихся в цене. Хаотичные движения рынка в обе стороны в течение очень короткого времени. Быть в выигрыше по итогам торгового дня и закрыть все позиции.
В заключение следует отметить, что применение в торговле только инструментов технического анализа не принесет трейдеру серьезной прибыли. Чтобы торговля была более эффективной и прибыльной, следует руководствоваться факторами фундаментального анализа, которые создают движение цены. Ими являются взаимодействие рынков, денежные потоки, настроение публики и многие другие. В принципе, анализ и интерпретация показателей индикаторов объема и открытого интереса совпадают, если необходимо оценить текущую ситуацию на рынке в целом.
Когда в ведущих газетах и журналах приводится анализ инвестиционных тенденций (бычьих или медвежьих) наиболее вероятно, что это пик рынка. Тенденция появляется на обложках газет и журналов, когда она уже широко известна и общепринята. Как только тенденция достигает уровня, когда о ней начинают писать – это, почти наверняка, ее пик, поскольку публика всегда обо всем узнает в последний момент. Особенно эффективно работает этот индикатор, когда статьи снабжены иллюстрациями и в заключении сделаны соответствующие выводы. Начнем с того, что еще раз определим, что означают эти два понятия.
Поскольку открытый интерес отображает открытые позиции, то такие позиции могут продолжать оставаться открытыми, а объем – низким, пока, наконец, трейдеры не захотят закрыть свои позиции или взять новые. Открытый интерес определяется общим количеством нереализованных или неликвидированных контрактов к концу дня. На нашем примере обратите внимание на вертикальную шкалу, расположенную внизу слева (см. рис. 7.1). Показатели открытого интереса откладывают под соответствующим столбиком цен дня, но над показателями объема. Мы начнем изучение объема и открытого интереса с точного определения их роли в общей структуре анализа рынка. Следует иметь в виду, что из трех составляющих трехмерного подхода наиболее важным показателем, несомненно, является цена.
Что такое ОИ и в чем его отличие от индикатора Volume/Объем
Отчет представляет собой таблицу, в которой указаны сделки на покупку и продажу участников рынка, а также спредовые сделки. Трейдеру необходимо постоянно следовать за крупными деньгами либо ждать когда крупный игрок принесет свой капитал именно в его рынок и в его торговый инструмент. Без методично вливаемых в актив денег его движения будут хаотичны и непонятны для любого трейдера, независимо от квалификации. Указанные таблицы обладают определённой статичностью отображения информации, которую можно выводить фактически в онлайн-режиме в торговом терминале QUIK. Дело в том, что в базовых фьючерсах трейдеры часто анализируют динамику ОИ в форме графика, который выводят в область отображения объёма торгов.
Показатель открытых позиций применяется прежде всего на фьючерсных рынках. Общее число контрактов, открытых под гарантию, нередко используют во фьючерсной и опционной торговле для подтверждения тренда или его разворота. Важно понимать, что у контракта есть покупатель и продавец, поэтому для заключения одного контракта нужны два игрока. Число открытых позиций, публикуемое ежедневно, показывает увеличение или уменьшение количества контрактов за этот день, так что оно может быть положительным или отрицательным. Говорят, что увеличение OI при повышении цены подтверждает тенденцию к повышению. Аналогичным образом увеличение OI при снижении цены подтверждает нисходящий тренд.
ОБЪЕМ И ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ АНАЛИЗА РЫНКА
Такое положение объясняется тем, что для каждого покупателя существует на противоположной стороне сделки продавец, или, как его еще называют, контрагент. Подобную таблицу можно наблюдать для опционов каждой даты экспирации, что позволяет понять некий базовый сценарий развития событий. Причём целесообразно не просто единожды увидеть таблицу, а отслеживать её динамику, так как в ней будут происходить различные изменения. Они будут особенно интересны перед важными новостями и при реализации резких рыночных движений, так как в этом случае профессионалы могут «перекладывать» свои опционные позиции и корректировать их. А трейдеры, наблюдая за этими действиями, смогут лучше понять сценарии возможных рыночных изменений. Также ликвидность можно определить по соотношению дневного объёма торгов со значением открытого интереса.
Интерес показывает вовлеченность участников рынка в торговлю определенным финансовым активом. Следует помнить, что открытый интерес – это общее количество открытых контрактов и еще не погашенных поставкой или контр сделкой. То есть, эти контракты являются все еще “открытыми”.
Рыночные соотношения опционов Пут/Колл постоянно меняются. Сравнивая и анализируя текущее соотношение с предыдущим, можно четко отследить степень оптимизма и пессимизма инвесторов. Это чрезвычайно важно для понимания настроений участников рынка. Также полезно сравнивать текущее соотношение с экстремальными за последний год. Хотя использование технических и фундаментальных факторов необходимо для анализа рынка, их синтез не гарантирует силу движения рынка.
Открытый интерес по опционам
На рынке для них поведение можно охарактеризовать, как «продолжения тренда», поскольку их цель на рынке — взять риск хеджеров на себя, а взамен получить прибыль. Эта группа участников так же важна, как и хеджеры, поскольку спекулянты, принимая на себя весь риск хеджеров, защищают их, то есть, защищают реальный сектор. Отчеты СОТ представляют собой сводку открытых сделок всех категорий участников рынка. Данные публикуются еженедельно по пятницам на сайте cftc.gov.
Как использовать открытый интерес?
Снижение или неизменность этого показателя свидетельствует, что импульс тренда ослабевает и вероятно его скорое окончание. Экстремальное историческое количество торговых позиций на рынке – идентифицирует достаточно точно важные развороты рынка. Интерес для трейдера представляет колонка Dealer, где указаны открытые позиции брокеров. В двух колонках Long и Short указываются покупки и продажи соответственно. Брокеры исполняют заявки трейдеров, а в отчете эти сделки указаны от имени брокера. Естественно желательно находиться в стороне от рынка когда открытый интерес падает.
Д.Мерфи.Технический анализ фьючерсных рынков. Страница 11.
В то же время, снижение величины ОИ говорит о том, что деньги постепенно уходят с рынка и, следовательно, текущий тренд скорее всего скоро завершится. Давайте я поясню вышесказанное на ряде простых примеров. Первым делом необходимо понимать, что любая сделка на фондовом рынке предполагает участие в ней двух сторон — продавца и покупателя. Невозможно продать какой-либо финансовый инструмент если на него не найдётся покупателя, равно как и невозможно его купить, если никто не будет его продавать. На графике соевых бобов (см. рис. 1) мы можем увидеть важные вершины рынка, которые сопровождались подъемами цен и OI — предположительно бычья схема, которая как таковая не реализовалась в реальной жизни.
Движение рынка в коридоре, вялый рынок в горизонтальном тренде. Способ формирования стратегии работы в рынке на основании повторяющихся однотипных закономерностей в движении цены. Трейдер, способный совершать рискованные сделки на большом объёме. Купить у игрока дешево и продать ему же дорого внутри дня. — (англ. sell-stop) отложенный ордер на продажу, находящийся ниже рыночных цен. (от англ. size – объем) – объем заявки / сделки / торгов в целом.
Как формируется открытый интерес
Перед использованием сайта, ознакомьтесь с предупреждением о рисках, связанных с торговлей бинарными опционами. Помните, что отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами сайта. Рекомендуем также изучить индикатор школа трейдинга открытого интереса для MT4 — Open Interest. Это пользовательский инструмент, показывающий суммарное количество активных ордеров на покупку и продажу. Если же открытый интерес падает, то это говорит о том, что денежные средства уходят с рынка.